Nato ad Ascoli Piceno nel 1953, si laurea in sociologia dopo aver frequentato la scuola di cinema istituita dalla Gaumont: nel 1982 realizza il cortometraggio "Il prologo", dipoi il video "Voglio andare via", al contempo lavorando nel settore pubblicitario.
Come autore, ha collaborato alla sceneggiatura de "Il volo", episodio di "Juke box" (lungometraggio del 1987, che comprendeva brevi episodi firmati da molti giovani registi) girato da Valerio Jalongo.
Dopo aver dato vita, assieme ad altri, alla casa di produzione Vertigo, dirige la sua opera prima: "Il grande Blek" ottiene una buona accoglienza da parte della critica e vari riconoscimenti, tra cui un "Nastro d'argento" ed il "Premio De Sica" per il giovane cinema italiano.
Seguiranno "Chiedi la luna" (1991), aggraziata vicenda sentimentale ben interpretata da Margherita Buy e Giulio Scarpati; "Condannato a nozze" (1993), sgangherato nella costruzione narrativa ed attraversato da una vena di sgradevole misoginia; "Cuori al verde" (1996), simpatica commedia agrodolce su tre quarantenni piccoloborghesi in crisi. La sua opera successiva, "Fuori dal mondo" (2000) è un film assai bello ed atipico. Al centro della narrazione tre caratteri, una giovane suora, un bambino e il proprietario d'una lavanderia afflitto da un'immedicabile solitudine. Nel 2001 Piccioni, dopo il successo di "Fuori dal mondo" (9 premi David di Donatello), realizza l'atteso ma irrisolto "Luce dei miei occhi". Anche stavolta al centro della vicenda la gente comune, "un po' naufraghi sempre sul punto di perdersi, inadeguati, non vincenti, afflitti da un'infelicità media, viaggiatori della vita, visitatori del mondo".
Nel 2004 esce il film "La vita che vorrei", la storia di due attori impegnati sul set di un film in costume che vivono la loro vita in parallelo ai ruoli che interpretano.